SZKOLENIE ONLINE

.

PRZECIWDZIAŁANIE MANIPULACJOM

NA RYNKU FINANSOWYM

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE I ALGORYTMY TRADE SURVEILLANCE

25.02.2025 r.

Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem manipulacji i usiłowaniu manipulacji na rynkach finansowych w szczególności w zakresie funkcji compliance w przeciwdziałaniu ww. praktykom.

W sposób praktyczny omówimy występowanie tzw. scenariuszy manipulacyjnych, które mogą pojawić się w praktyce firm inwestycyjnych i banków.

Przedstawione zostaną również tematy związane z właściwym zaprojektowaniem algorytmów dla wybranych scenariuszy manipulacyjnych oraz kwestie związane z automatyzacją przeciwdziałania manipulacjom.

W programie szkolenia m.in.

1. Główne zasady i definicje – przeciwdziałanie manipulacji i usiłowaniu manipulacji
2. Praktyczne aspekty wdrożenia w instytucji finansowej (gdzie kończy się projekt a zaczyna proces)
3. Manipulacja instrumentem finansowym – zagadnienia ogólne
4. Manipulacja wskaźnikiem referencyjnym – zagadnienia ogólne
5. Rola compliance w przeciwdziałaniu manipulacji:

– Zadania compliance – ciągłe przeciwdziałanie
– Dokumentowanie działań compliance
– Szkolenia
– Zgłaszanie STOR

6. Systemy tzw. trade surveillance i scenariusze manipulacyjne:

• Najbardziej „popularne” scenariusze manipulacyjne:

–  Wash trade
–  Front running (a last look i pre hedging)
–  Painting the tape
–  Improper matched orders
–  Marking the close
–  Abusive squeeze
–  Insider List Trading
–  Watch List
–  Trading Ahead of Market Events
–  Watch List Trading Anomalies
–  Abnormal Pattern – Historical Behavior Profile

• Pozostałe scenariusze manipulacyjne
• Scenariusze w zakresie zleceń (tzw. orderów)

7. Kary za naruszenia – case studies
8. Sztuczna inteligencja (AI) a systemy i algorytmy MAR

 Szczegółowe informacje / program:

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 631